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Gestione Del Rischio (2005-2006)
Anno Accademico:
2005-2006
Insegnamento:
EC299
Gestione Del Rischio
Docente:
Pietro Millossovich
Obiettivi:
L'obiettivo del corso è quello di fornire un'introduzione alla valutazione
di titoli a reddito fisso, dei derivati sui tassi d'interesse e del rischio di credito.
Collegamento con altri insegnamenti:
Si richiede di avere conoscenze di base di Matematica Finanziaria classica
(struttura a termine dei tassi d'interesse) e di Calcolo delle Probabilità
(elementi di processi stocastici), di avere familiarità con alcuni strumenti
finanziari derivati (Opzioni e Swaps) e di conoscere
la metodologia per la valutazione di attività finanziarie in assenza di
opportunità di arbitraggio.
Programma:
Nel corso saranno affrontati i seguenti argomenti:
- valutazione in mercati discreti privi di opportunità
di arbitraggio di titoli a reddito fisso e derivati
su tassi d'interesse;
- descrizione e misurazione del rischio di credito;
- credit derivatives;
Testi consigliati:
S. Pliska
Introduction to Mathematical Finance - Discrete Time Models
Blackwell, 1997D. Duffie, K. Singleton,
Credit Risk : Pricing, Measurement, and Management,
Princeton University Press, 2003
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 15:57