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Gestione Del Rischio (2006-2007)
Anno Accademico:
2006-2007
Insegnamento:
EC299
Gestione Del Rischio
Docente:
Pietro Millossovich
Obiettivi:
L'obiettivo del corso è quello di fornire un'introduzione alla valutazione di titoli a reddito fisso, dei derivati su tassi d'interesse e del rischio di credito.
Collegamento con altri insegnamenti:
Prerequisiti: conoscenze di base di Matematica Finanziaria classica
e di Calcolo delle Probabilità; familiarità con alcuni strumenti
finanziari derivati (Opzioni e Swaps) e con la metodologia per la valutazione di attività finanziarie in assenza di
opportunità di arbitraggio.
Programma:
Nel corso saranno affrontati i seguenti argomenti:
- tipologie di strumenti a reddito fisso;
- stima della struttura a termine dei tassi;
- valutazione di titoli a reddito fisso e derivati
su tassi d'interesse;
- descrizione e misurazione del rischio di credito;
- credit derivatives;
Testi consigliati:
J. James, N. Webber
Interest Rate Modelling
Wiley, 2000L. Martellini, P. Priaulet
Fixed Income Securities
Wiley, 2001
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 16:07