Matematica Finanziaria Ii (2008-2009)

Anno Accademico: 
2008-2009
Insegnamento: 
EC203
Matematica Finanziaria Ii
Docente: 
Marco Zecchin
Obiettivi: 
Il corso si propone di fornire gli elementi di base della matematica finanziaria relativamente ad un mercato obbligazionario perfetto, e in particolare gli strumenti essenziali per la valutazione dei titoli obbligazionari. Fornisce anche una breve introduzione alla immunizzazione finanziaria.
Collegamento con altri insegnamenti: 
Sono necessarie le conoscenze fondamentali di analisi matematica e di algebra lineare fornite dal corso di Matematica generale e tutto ciò che costituisce il programma del corso di Matematica finanziaria I. Le conoscenze che si acquisiscono in questo insegnamento si rivolgono ai corsi in cui si fa uso di elementi di matematica finanziaria e di finanza matematica.
Programma: 
Operazioni finanziarie e struttura del mercato obbligazionario: Le ipotesi caratteristiche del mercato, i titoli obbligazionari a cedola nulla e con cedola; i prezzi a pronti e i prezzi a termine. La struttura per scadenza dei tassi di interesse. Indici temporali e di variabilità. La durata media finanziaria (duration). La duration come indice di sensitività dei prezzi. Alcuni metodi elementari per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse. Elementi di immunizzazione finanziaria.
Testi consigliati: 
Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi, "Manuale di finanza: I. Tassi d'interesse. Mutui e obbligazioni", il Mulino, 2005Massimo de Felice, Franco Moriconi, "La teoria dell'immunizzazione finanziaria", il Mulino, 1991Erio Castagnoli, Lorenzo Peccati, "Matematica in azienda !", Egea, 2002Riccardo Cesari, Elisa Susini, "Introduzione alla Finanza Matematica", McGraw-Hill, 2005
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 16:24